Trading Strategie Tester

Toetsing van handel strategieë in Meta Trader 4 Jou Expert adviseur geskryf. Dit is op hierdie punt dat 'n baie belangrike stadium begin: die deskundige moet ontfout en geskik vir die mark om winste te verdien. Toets op historiese data is 'n noodsaaklike voorvereiste vir 'n winsgewende outomatiese handel stelsel te skep. Elke handelaar weet wat handleiding toets van die deskundige adviseur is 'n baie arbeidsintensiewe en lang proses. Dit is die rede waarom baie handelaars gebruik spesiale sagteware gereedskap vir die toets. 'N visuele strategie tester is nou ingesluit in die Meta Trader ® 4 kliënt Terminal saam met die MQL4 en handel; programmeertaal. Keuring en optimalisering van kundiges is nie 'n uitdaging nie! Ons eerste strategie tester verskyn in die aanlyn-verhandelingsplatform MetaQuotes so ver terug as 2002. Sedertdien het ons baie ervaring opgedoen het: geskep twee nuwe aanlyn handel platforms Meta Trader 3 en Meta Trader 4, 'n splinternuwe strategie tester ontwikkel, ingeboude genetiese optimizer en visuele toets daarin. Voordele van Strategie Tester in Meta Trader 4: Buigsame toets instellings Enige optimizable parameter van die deskundige - balans, wins faktor, maksimale drawdown - en enige tydperk (indien historiese data beskikbaar is) getoets kan word. Verslae oor die toets resultate Vir 'n beter en vinniger ontleding van toets - en optimalisering resultate kenners, is verskillende soorte verslae ingesluit in die strategie tester. Die grafiese vertoning van toetsuitslae toon balans veranderinge tydens deskundige toets. Dit is altyd moontlik om elke spesifieke handel afsonderlik ontleed, indien nodig. Naas, is 'n gesamentlike verslag gegenereer na elke toets. Dit sluit in 'n massa van statistiese data oor toets parameters en handelsaktiwiteite van die deskundige. Enige verlangde parameters, wat begin met die gehalte van die gemodelleerde geskiedenis en afwerking met die verwagte wins in die volgende handel (wiskundige verwagting), kan daar gevind word. Die moontlikheid om tester werk deur stompe monitor van joernaal word, sowel. Visualisering van strategie toets Visualisering kan monitering van die deskundige toetsproses. 'N Mens kan direk sien in die grafiek hoe die outomatiese handel stelsel ambagte. Dit alles maak dit moontlik om te implementeer gevorderde standaarde in die toets van deskundige adviseurs en gedrag die deskundige se meer presies te ontleed. Die gebruik van genetiese algoritmes in die toets Die idee van genetiese algoritmes is geleen van lewende natuur en bestaan ​​in kunsmatige konstruksie van die evolusionêre proses. Die uiteindelike doel van hierdie proses is om optimale oplossing vir 'n ingewikkelde probleem te vind. Genetiese algoritmes in staat stel 'n vinnige en doeltreffende soek na 'n groot hoeveelheid van die kombinasies tydens deskundige optimalisering. Die gebruik van genetiese algoritmes spaar optimalisering tyd vir outomatiese handel stelsels deur honderde of selfs duisende t IME. Verskillende vorme van bars modellering Vir die toets om presies te wees, is bosluis data nodig. Maar dit is dikwels onmoontlik om te merk-tot-blok geskiedenis te kry vir 'n reeks van jare. Handelaars, as 'n reël, het net een minuut inligting beskikbaar. Dit is die rede waarom daar drie vorme van bars modellering in die strategie tester. Die keuse van die bars modellering modus beïnvloed in wese die geskiktheid van die deskundige toets en optimalisering resultate. Dus, kan 'n mens vinnig die deskundige met behulp van die vinnigste manier van modellering op historiese data te toets. Tog kan die toets fout eerder beduidend wees. By elke bosluis modellering, in werklikheid, die groot hoeveelheid data te verwerk neem baie meer tyd. Maar die resultate sal meer akkurate en betroubare wees. Al die bogenoemde voordele van die visuele strategie tester staat stel om die handelaar om sy of haar outomatiese handel strategie te optimaliseer om die mark se behoeftes te voldoen. Voordeel trek uit die visuele strategie tester en maksimeer jou wins. Maak nie saak of jy gaan jou handel stelsel te outomatiseer of nie, moet dit getoets word en optimale! Filter strategieë deur wisselvalligheid, Grieke, Afstand na gelykbreek, tegniese prestasie en nog baie meer Oscreener kan jy opsie-strategieë backtest met historiese prestasie metrieke vir strategie-analise en optimalisering. Monitor jou strategieë, jou risiko, behalwe skerms en stel kennisgewings van jou Oscreener paneelbord Opsie handel gemaak so eenvoudig: a) Kies vertoning parameters van die linker menu b) Gee stop verlies (%) van agter tester spyskaart c) Toets jou strategie en tweak baie ander parameters. Optimaliseer jou strategie deur die keuse van die regte trefprys: Die keuse van die regte trefprys wanneer die handel opsies kan die kans op sukses vs mislukking in 'n lang termyn te bepaal. - Hoë out-of-the-geld opsie stakings & gt; lei tot 'n hoë wins vs verlies verhouding & gt; maar 'n lae waarskynlikheid van 'n suksesvolle handel - Laag in-die-geld opsie stakings & gt; lei tot lae wins vs verlies verhouding & gt; maar 'n hoë waarskynlikheid van 'n suksesvolle handel Oscreener Backtester bied waarskynlikheid statistieke te help handelaars identifiseer optimale strategieë sonder gevaar enige kapitaal. Vir die aktiewe handelaar Oscreener werk met gedefinieerde groepe en al optionable aandele (ETF's en indekse) Oscreener het 'n ryk versameling van screening funksies, waaronder Max risiko, teiken terugkeer, Afstand na gelykbreek, Grieke, geïmpliseer wisselvalligheid en selfs verwante Voorraad tegniese ontleding. Die volgende opsie-strategieë is tans beskikbaar om backtest: Backtest Bull Sit Smeer opsie strategie (neutraal te Bullish tendens) Backtest Bear Call Smeer opsie strategie (neutraal te lomp tendens) Backtest Bull Call Smeer opsie strategie (neutraal te Bullish tendens) Backtest Bear Sit Smeer opsie strategie (neutraal te lomp tendens) Backtest Lang verkoopopsie strategie (lomp tendens) Backtest Long Call opsie strategie (Bullish tendens) Backtest Kort verkoopopsie strategie (neutraal te Bullish tendens) Die volgende vertoning parameters word ondersteun vir back testing opsie-strategieë: 1) opsies strategie Screening parameters: a. Spesifiseer individuele aandele of aandele te skep portefeulje of skerm hele opsies mark en backtest jou opsie strategie. b. Opsie Strategie Return (in%) ook bekend as 'n opbrengs op risiko ". c. Begroting per strategie of 'Max risiko "(in Amerikaanse dollar) d. verstrykingtydperke e. Front Volatiliteit (geïmpliseerde Volatiliteit) g Trading volume - Minimum aantal kontrakte verhandel op 'n enkele been van geselekteerde opsies strategie h. Afstand na gelykbreek in% by elke opsie strategie Ek. Equity Daily, weeklikse, maandelikse, kwartaallikse tegniese prestasie in% j. Equity Tegniese 5,20,50,100 daagse bewegende gemiddelde bo / onder in%. As 'n swart kers gesluit, wat is die waarskynlikheid van die vorming van 'n wit een? Dit, natuurlik, hang af van 'n groot verskeidenheid van faktore, maar laat ons verwys na statistieke. '' Ons sal hierdie funksie te gebruik om die kers kleur verspreiding trek volgens waardes van aanwysers WPR en RSI ''. My vraag is kan sê: Ek het RSI aanwyser vervaardiging koop-verkoop sein kan ek doen 'n toets vir die meeste winsgewend agtereenvolgende wit of swart of swart en wit kers of wit en swart kers vind plaas na te koop of te verkoop sein kry? Hoe kan ek extentend hierdie klein verder: Hoe moet ek kyk na die verhouding van die opeenvolgende swart kerse of wit kerse of blackand wit kerse naby aan 'n hoë of naby laag en oop vir 'n hoë of oop te laag is? Jou voer rug is welkom in die besonder Mladen en MrTool?